LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
5,8518 USD
Performance YTD

-0,38%

Encours sous gestion
120mio USD
TFE
0,6%
ISIN
LU0832435464
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. L'indice de stratégie S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR offre une exposition à la hausse comme à la baisse à l'évolution du marché des contrats à terme cotés sur le CBOE de Chicago portant sur la volatilité implicite de l'indice s&p;P 500 representée par l'indice VIX. L'indice de stratégie offre également une exposition au marché monétaire américain du fait de l'absence de financement pour la mise en oeuvre de la stratégie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF -0,38% -6,54% -0,49% -24,37% 56,58% 12,66% - 0,28%
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Indice de référence -0,13% -6,4% -0,07% -23,71% 59,12% 17,05% - 4,49%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF 54,83% -35,88% 20,25% -
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Indice de référence 57,36% -35,02% 21,11% -
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 5,8518 USD 120mio USD
23/02/2021 6,0363 USD 120mio USD
22/02/2021 6,154 USD 120mio USD
19/02/2021 6,0378 USD 103mio USD
18/02/2021 6,1139 USD 103mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

No Record Found
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 89 429 9,21%
Discovery Inc USD 245 796 8,88%
AMAZON.COM INC USD 2 857 7,47%
Anthem Inc USD 19 122 4,77%
MICROSOFT CORP USD 24 024 4,59%
ECOLAB INC USD 25 928 4,48%
FORTINET INC USD 30 718 4,24%
ALPHABET INC-CL C USD 2 374 4,02%
MORGAN STANLEY USD 59 382 3,77%
HOME DEPOT INC USD 15 733 3,44%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -2,54%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-1,94%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPVIXETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.spindices.com

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0832435464
Encours sous gestion 120,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 257,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 25/09/2012
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LVO NA EUR - 30/11/2012 Capitalisation 138 573EUR LU0832435464 99mio EUR
Euronext LVX BB USD - 06/10/2017 Capitalisation 6 018USD LU0832435464 120mio USD
Borsa Italiana LVO IM EUR - 29/01/2013 Capitalisation 1,11mio EUR LU0832435464 99mio EUR
Xetra VOOL GY EUR - 17/12/2012 Capitalisation 535 238EUR LU0832435464 99mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
Espagne
Royaume-Uni
Italie
Autriche
Pays-Bas
Suède
Allemagne
Belgique
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management